公告日期：2024-09-02
国泰基金管理有限公司
国泰北证 50 成份指数型发起式证券投
资基金招募说明书

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二四年九月


目 录


重要提示...... 1
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 27
第六部分 基金的募集 ...... 29
第七部分 基金合同的生效 ...... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 36
第九部分 基金的投资 ...... 48
第十部分 基金的财产 ...... 56
第十一部分 基金资产估值 ...... 57
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 64
第十三部分 基金费用与税收 ...... 66
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 69
第十五部分 基金的信息披露 ...... 70
第十六部分 侧袋机制 ...... 78
第十七部分 风险揭示 ...... 80
第十八部分 基金的终止与清算 ...... 92
第十九部分 基金合同内容摘要 ...... 94
第二十部分 托管协议内容摘要 ......111
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 133
第二十二部分 其他应披露事项...... 134
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 135
第二十四部分 备查文件...... 136

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2024 年 3 月 11 日证监许可【2024】
421 号文注册募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为北证 50 成份指数。

（1）样本空间

北证 50 成份指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成：

1）上市时间超过 6 个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前 5 名且
发行总市值超过 100 亿元的除外；待北交所上市满 12 个月的上市公司证券数量
达 200 只至 300 只后，上市时间调整为超过 12 个月；

2）非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。

（2）选样方法

北证 50 成份指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券：

1）对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

2）对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50的证券，构成最新一期北证 50 成份指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见北京证券交易所或中证指数有限公司网站，网址分别为：www.bse.cn、www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同
时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特定风险包括：指数化投资的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资股票期权的风险、基金合同提前终止的风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资存托凭证的风险、投资北京证券交易所股票的风险、投资科创板股票的风险等。

本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。

本基金可参与融资业务，将面……
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