公告日期：2024-09-13
华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投
资基金

更新的招募说明书

2024 年第 1 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年九月


华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书（更新）

重要提示

华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2020 年 9 月 10 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞上
证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2188号）进行募集。本基金的基金合同于 2020年 9月 28 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的标的指数为上证科创板 50 成份指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

上证科创板 50 成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券（含股票、红筹企业发行的存托凭证）组成：

i.上市时间超过 6 个月；待科创板上市满 12 个月的证券数量达 100 只至 150 只后，上市时
间调整为超过 12 个月；

ii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5 位，定期调整数据考察截止日后第 10 个交易
日时，上市时间超过 3 个月；

iii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前 3 位，不满足条件 ii，但上市时间超过 1 个月
并获专家委员会讨论通过。

存在以下情形的公司除外：

i.被实施退市风险警示；

ii.存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为样本的情形。
2、选样方法

（1）对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 10%
的证券作为待选样本；

（2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是跟踪上证科创板 50 成份指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：投资科创板股票的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、政策变更风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、融资及转融通业务的风险、不可抗力等等。具体见招募说明书中“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面……
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网友:基金资讯 (资历10)