公告日期：2024-10-24中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚量化阿尔法股票

基金主代码 004716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 07 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,312,070,361.02 份

本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力
投资目标 争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增
值。

（1）大类资产：本基金作为较高仓位的股票基金，将从宏观
面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析，根据市场
情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制风险的
前提下，通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。

投资策略 （2）股票资产：以沪深 300 指数为基准指数，基金股票投资
方面将主要采用多因子模型量化投资策略，在适度控制跟踪误
差的同时，追求更高的超额收益；并以套利、事件驱动等辅助
策略，增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩比较
基准的暴露度等因素的分析，对组合收益进行预估，及时调整
投资组合，力求获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻辑


是用基本面因子和市场因子建立量化模型选择股票，并控制风
险，以期构建投资组合跑赢市场基准。即：

1）从公司基本面出发，构建量化指标从财务状况、经营情况
等角度选择公司股票，作为量化模型的备选池；

2）综合基本面因子、市场因子，选取标的作为待选组合。

3）构建组合时适度控制规模因子、行业偏离，减小风险暴露。
……
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