公告日期：2024-10-25长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)

场内简称 长盛沪深 300LOF

基金主代码 160807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 220,558,991.09 份

投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝
对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%，以实现
对基准指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指
数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表
性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构
建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权
重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小
于 4%的投资目标。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款

利率（税后）

风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预
期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司


基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)A 长盛沪深 300 指数 C

下属分级基金的场内简称 长盛沪深 300LOF ……
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