公告日期：2024-10-25长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同庆中证 800 指数（LOF）

场内简称 长盛中证 800LOF

基金主代码 160806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 51,137,672.72 份

投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险
管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以
实现对中证 800 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本
中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指
数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定
投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。

业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 470,701.20

2.本期利润 11,650,026.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.2237

4.期末基金资产净值 ……
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