公告日期：2024-10-25国金中证 A500 指数增强型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司


重要提示

国金中证 A500 指数增强型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2024 年
10 月 18 日证监许可【2024】1449 号文准予注册。

基金管理人保证《国金中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金标的指数为中证 A500 指数。

标的指数编制方案及查询途径：

1、指数名称和代码

指数名称：中证 A500 指数

指数简称：中证 A500

指数代码：000510

2、指数基日和基点

该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

3、样本选取方法

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90% 。

（3）选样方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在C 及以下的上市公司证券


2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

？ 样本空间内总市值排名前 1500

？ 属于沪股通或深股通证券范围

？ 对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 2%。

3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前 1%的证券作为指数样本。

4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

（5）查询途径

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。

本基金为指数增强基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、信用风险、流动性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现
违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

本基金可进行股指期货和国债期货交易，股指期货和国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。进行股指期货和国债期货交易所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险。

本基金可参与融资及转融通证券出借业务，基金资产参与融资及转融通证券出借业务可能面临流动……
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网友:基金资讯 (资历10)